Séries temporelles

Exercice 2.01

Marche aléatoire

Signal linéraire bruité

L’objectif de ce document est détudier la différence dans l’estimation de la tendance par régression linéaire entre une marche aléatoire et un signal linéraire bruité

Clément Poupelin

4/1/25, 11:51:43 AM

Exercice 2.02

Différenciation

Nous allons ici voir l’impact de l’opération de différenciation pour des données simulées avec tendance et saisonnalité

Clément Poupelin

4/1/25, 11:51:45 AM

Exercice 2.03

Pour cette exercice, nous allons utiliser une fonction pour simuler des trajectoires de processus défini par l’équation de récurrence

X_{m} + c X_{m - 1} = ε_{m}

Clément Poupelin

3/4/25, 12:00:38 PM

Exercice 2.04

Le fichier champ.asc est disponible sur le web à l’adresse suivante http://www.math.sciences.univ-nantes.fr/~philippe/lecture/champ.asc mais on aussi été télécharger et…

Clément Poupelin

3/5/25, 11:58:40 AM

Exercice 4.03

Dans cette exo nous allons travailler sur 3 modèles du type AR(2) avec des coefficient +,+ ou -, - ou +, -.

Clément Poupelin

3/7/25, 10:21:25 AM

Exercie 3.1

Nous allons illustrer l’étude de la tendance et de la saisonnalité à partir d’une base de données sur la vente de voitures

Clément Poupelin

2/28/25, 1:47:36 PM

Fiche 02

Clément Poupelin

2/28/25, 9:57:15 AM

Fiche 04

Clément Poupelin

2/28/25, 9:57:15 AM

Fiche 05

Clément Poupelin

2/28/25, 9:57:15 AM

Fiche 06

Clément Poupelin

2/28/25, 9:57:15 AM

Fiche 06 : Bootstrap

Clément Poupelin

2/28/25, 9:57:15 AM